Почему в форексе математическое ожидание всегда в пользу брокера?
Всё
просто. Представим обычную ситуацию, к примеру первоначальный
депозит 100$ , трейдер допустим делает ставку на 10% депозита,
то есть либо потеряет 10% либо выиграет 10%. Предположим он
их выиграл. Теперь у него 110$. Далее он тоже делает ставку
на 10% от депозита. Но депозит у него уже вырос, и ставка
тоже возросла! Если он выигрывает то получает 121$.
Предположим это очень удачливый трейдер и добрался он уже
до депозита 200$ !
Но на самом деле при увеличении депозита - НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ,
поскольку риски остаются такими же, если трейдер по прежнему
играет к примеру на 10% от депозита. Происходит только увеличение
ставок (лотов).
То есть вероятность слить первоначальный депозит 100$, точно
такая же как и слить например заработанный депозит 200$. Вероятность
слить депозит в 1000$ точно такая же как и слить депозит в
100$. Если играть на одинаковый размер процентов от депозита.
Почему
брокер почти всегда выигрывает? Брокер знает, поскольку
риски слить ЛЮБОЙ депозит одинаковые, он не огорчается если
человек заработал к примеру c депозита 100$, депозит 500$.
Он знает что риск слить депозит 500$ такой же, что и слить
депозит 100$, и произойти это может за тоже самое время.
(ведь трейдер будет увеличивать ставки играя теперь на 10%
от депозита 500$) Брокер знает что тредер почти никогда
не будет останавливаться на заработанной сумме и будет продолжать
ИГРАТЬ, а значит РИСКОВАТЬ.
А
когда трейдер начинает входить в просадку - происходит самое
интересное.
Допустим с депозита 200$, трейдер проиграл 10% от депозита
и теперь у него 180$. У него есть 2 варианта, либо играть
на 10% от 200 долларов, чтобы вернуть просадку, либо на
10% от 180$, но тогда вернуть просадку будет медленнее.
То есть при проигрыше трейдер ВЫНУЖДЕН либо увеличивать
ставки чтобы отыграться, либо отыгрываться очень медленно
с небольшими ставками.
Конечно многие не выдержат подолгу сидеть в просадке и захотят
отыграться быстрее, поэтому увеличат ставки.
Допустим эта увеличенная ставка не позволила отыграться,
а наоборот ещё сильнее уменьшила депозит. И теперь депозит
к примеру уменьшился на 25% от 200$. Депозит стал 150$.
Дальше, чтобы выйти из просадки в 25% от 200$, нужно играть
на ставку в 35% от 150$. То есть увеличение ставок здесь
обязательно нужно, потому что размер депозита УМЕНЬШИЛСЯ,
а значит надо увеличивать процент на который играешь. А
это естественно подразумевает увеличение рисков и увеличение
скорости слива депозита.
Хорошо. Мы не хотим так играть и пойдём другим путём. Будем
играть на обычные небольшие ставки даже при уменьшении депозита
на 25%.
Играем например на 10% от 150$. Но для того чтобы вернуться
к 200$ нам нужно выиграть в этом случае 3 раза подряд !!
То есть мы можем не увеличивать ставки, но в этом случае
мы должны увеличить количество выигрышей подряд! А как думаете
насколько это реально? А если слил депозит на 50%? То чтобы
отыграться при осторожной игре со ставками по 10% от депозита,
при очень удачном раскладе потребуется наверное много месяцев!
А при неудачном произойдёт дальнейший слив депозита.
В
этом вся и суть почему брокер почти всегда оказывается в
выигрыше. Чистейшая математика на его стороне. Даже не психология
трейдера, а именно математическое ожидание.
|
